僕らの財政出動!素人異聞証券奇譚

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ロスカット、全玉建強制決済にならないための余力はいくら必要か



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 まあ、もちろん等倍のレバレッジで取引してれば、元本は自己資金という事なので問題ない。また為替赤字が出たとしても25倍のレバレッジを利用できるから

 等倍の元本余力があれば強制決済はまずない。しかし普通はUSドルを1建玉(1万通貨)発注するのにレバレッジで4万円で済むところを、等倍運用の場合だと1ドル100円としたら100万円必要となる!?これではリスクを避けたくても、いくらなんでも現実性が薄過ぎる。

 

上のグラフは、GMOクリック証券でマックスさかのぼって、2011年から現在までの相場の変動を拾ってきたものだ。USドル、豪ドル、NZドルを並べて見たが、ほとんど相場のトレンドは同じなのね。まるまる相似形の動きになってる。勉強になったわー。

 

で今回は米ドルに注目してみると、ざっくり最少値75円、最大値105円である。ホントはリーマンショックの2008年のデータが取れれば最悪の最小値がサンプリングできるのだが、これ以上さかのぼれないようなので、次回ヤフーファイナンスでもデータを取って検証してみたい。

 

105円-75円は30円の開きがある。つまり1建玉1万通貨を保有していたら、30万円分の値動きに相当するはず。ゆえに相場がマイナスに働いたら、1建玉あたり30万円の損失となる。仮に10本持ってたら300万円の損失。このデータから算出すると、建玉の証拠金4万円+30万円=34万円口座にあればかなりの不況でも強制決済される事はなさそうだ。ロスカットの設定がされているので、実際はマックス30万の損失になる事はありえないんだろうけど。

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